Co je rozšířený Dickey-Fullerův test?

Pojmenován pro americké statistiky David Dickey a Wayne Fuller, kteří test vyvinuli v roce 1979, používá se test Dickey-Fuller k určení, zda je kořen jednotky (funkce, která může způsobovat problémy ve statistické inferenci) přítomen v autoregresivní Modelka. Vzorec je vhodný pro trendy časové řady jako ceny aktiv. Je to nejjednodušší přístup k testování kořenů jednotky, ale většina ekonomických a finančních časových řad má složitější a dynamičtější Struktura než to, co lze zachytit jednoduchým autoregresivním modelem, kde začíná hrát rozšířený Dickey-Fullerův test.

Se základním pochopením toho základního konceptu Dickey-Fullerova testu není těžké skočit na závěr, že rozšířený Dickey-Fullerův test (ADF) je právě to: rozšířená verze původního Dickey-Fullerového test. V roce 1984 stejní statistici rozšířili svůj základní autoregresivní test kořenové jednotky ( Dickey-Fullerův test) pro umístění komplexnějších modelů s neznámými objednávkami (rozšířený Dickey-Fullerův test).

Podobně jako původní Dickey-Fullerův test je rozšířený Dickey-Fullerův test testem na kořen jednotky ve vzorku časové řady. Test se používá ve statistickém výzkumu a

Primárním rozlišovačem mezi těmito dvěma testy je, že ADF je využíván pro větší a komplikovanější sadu modelů časových řad. Rozšířená Dickey-Fullerova statistika použitá v testu ADF je záporné číslo. Čím negativnější je, tím silnější je odmítnutí hypotézy, že existuje jednotkový kořen. Samozřejmě je to jen na určité úrovni důvěry. To znamená, že pokud je statistika testu ADF pozitivní, lze automaticky rozhodnout, že neodmítne nulovou hypotézu kořenové jednotky. V jednom příkladu se třemi zpožděními představovala hodnota -3,17 odmítnutí na p-hodnota 0,10.

V roce 1988 vyvinuli statistici Peter C. B. Phillips a Pierre Perron svůj kořenový test jednotky Phillips-Perron (PP). Ačkoli je kořenový test PP jednotky podobný testu ADF, primární rozdíl je v tom, jak testy každý řídí sériovou korelaci. Pokud test PP ignoruje jakoukoli sériovou korelaci, použije ADF parametrickou autoregresi pro přiblížení struktury chyb. Kupodivu, oba testy obvykle končí stejnými závěry, navzdory jejich rozdílům.

• Kořen jednotky: Primární koncept, pro který byl test zkoumán.
• Test Dickey-Fuller: Aby bylo možné plně porozumět rozšířenému testu Dickey-Fuller, je třeba nejprve pochopit základní pojmy a nedostatky původního testu Dickey-Fuller.
• P-hodnota: P-hodnoty jsou důležité číslo v hypotéza testy.